Börsenhandel mit Wissen
Lexikon der Börse merken
Die Volatilität ein Maß für die Schwankungen eines Kursverlaufs. Die Volatilität wird als Standardabweichung der Kursschwankungen einer Periode berechnet. Ein Wertpapier mit einer höheren Volatilität, gilt als risikoreicher, als ein Wertpapier mit geringer Volatilität. Typische Zeiträume für die Berechnung der Volatilität sind 30 und 250 Tagen.
Wird die Volatilität aus historischen Kursreihen berechnet, spricht man von der historischen Volatilität. Aus Optionspreismodellen kann die implizite Volatilität berechnet werden, sie besagt, welche Kursschwankungen die Marktteilnehmer für ein Underlying in der Zukunft erwarten.
Hinweis: Keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte in diesem Börsenlexikon und auf dieser Website. Die Informationen auf www.lexikon-der-boerse.de sind nicht als Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen. Die Inhalte dieser Website stellen insbesondere auch keine Finanzanalysen dar.
© 2008 - www.lexikon-der-boerse.de - Impressum